Критерий вальда это критерий

Этот критерий имеет следующий вид: где α — некий коэффициент, выбираемый экспериментально из интервала между 0 и 1. В этом случае при выборе альтернативы принимаемого решения субъект руководствуется, с одной стороны, своим рисковым предпочтением, а с другой — соответствующим критерием выбора из всех альтернатив по составленной им «матрице решений». Критерий имеет один недостаток: не всегда можно точно определить вероятность того или иного события со стороны природы. Выбор решения осуществляется по наилучшей из рассматриваемых альтернатив. Естественно, пока не выйдет новый iPhone мы не узнаем, будет он намного лучше нашего В 1 , таким же В 3 или сильно уступающим в качестве В 3. Используется для проверки нулевой гипотезы о том, что выборка… … Википедия — Для улучшения этой статьи желательно? Но не равномерно-случайно, а с определёнными вероятностями P1, P2, P3. Взвешивающими факторами служат коэффициент оптимизма, а, который применим к максимальной отдаче, М, и его дополнение, 1-а, которое применимо к минимальной отдаче - m. Вообще говоря, для некоторых номеров j { 1,.. Числа в формуле 2. Спасибо, напомнило время увлечения теорвером. Предположим, что инвестор A оценивает ситуацию пессимистически.

Поэтому решение придется принимать по критериям. Методика этого расчета дифференцируется для условий риска и условий неопределенности. Зависит ли критерий от отношения субъекта к риску? Критерий Гурвица пессимизма-оптимизма Не нашли нужную информацию? Это можно сделать путем умножения вероятности наступления этого события w Sj на результат eij , получаемый от принятия того или иного решения, и выбрать наибольшее значение Ai рис. Композиция общего критерия из критериев В чем отличие инвестиционных решений от чисто финансовых? Необходимо выбрать проект для реализации. Принятие решений в условиях неопределенности 2.

Критерий Сэвиджа, как и критерий Вальда,— это критерий крайнего пессимизма, но пессимизм проявляется в том, что минимизируется максимальная потеря в выигрыше по сравнению с тем, чего можно было бы достичь в данных условиях. Вероятности состояний природы неизвестны и нет возможности получить о них какую-либо статистическую информацию. Критерий Гурвица пессимизма-оптимизма Не нашли нужную информацию? Строки соответствуют выбираемым стратегиям. Критерий «максимакса» используют при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъекты, склонные к риску, или рассматривающие возможные ситуации как оптимисты. Расхождение между дисперсиями считается случайным при выбранном уровне значимости , если: где квантиль случайной величины при числе суммируемых… … Википедия — статистический критерий, названный по имени Хьюберта Лиллиефорса, профессора статистики Университета Джорджа Вашингтона, являющийся модификацией критерия Колмогорова—Смирнова. Ориентируемся на самые неблагоприятные состояния «природы». Естественно, пока не выйдет новый iPhone мы не узнаем, будет он намного лучше нашего В 1 , таким же В 3 или сильно уступающим в качестве В 3.

Так как события, состоящие в выборе игроком A чистой стратегии, несовместные и образуют полную группу, то сумма вероятностей этих событий равна 1. В ячейках матрицы величина сожаления — разница между максимальным результатом при данном исходе максимальном числе в данном столбце и результатом при выбранной стратегии. В рассматриваемом примере рис. В том случае, если рекомендации совпадают, можно с уверенностью выбирать наилучшее решение. Критерий Сэвиджа критерий потерь от «минимакса» предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая минимизирует размеры максимальных потерь по каждому из возможных решений. Поэтому данный показатель еще называют критерием гарантированного результата.

Для оценки решений используется матрица рисков. Естественно, пока не выйдет новый iPhone мы не узнаем, будет он намного лучше нашего В 1 , таким же В 3 или сильно уступающим в качестве В 3. Также по этой теме: Полное или частичное воспроизведение или размножение каким-либо способом материалов допускается только с письменного разрешения Издательства «Дело и сервис». Пример Продолжая предыдущий пример, вычисляем Альфа-критерий решения Гурвица предполагает определение индекса решения - d, для каждой стратегии, который представляет собой средневзвешенное его экстремальных отдач. Взвешивающими факторами служат коэффициент оптимизма, а, который применим к максимальной отдаче, М, и его дополнение, 1-а, которое применимо к минимальной отдаче - m. Для решения задачи строится так называемая « матрица рисков», элементы которой показывают, какой убыток понесет игрок ЛПР в результате выбора неоптимального варианта решения. Критерий минимакса в игре двух лиц с нулевой суммой симметричен критерию максимина и также означает осторожный подход… … Экономико-математический словарь — В теории решений, теории игр матричных наименьший из всех максимальных элементов строк платежной матрицы.

Пометьте топик понятными вам метками, если хотите Метки лучше разделять запятой. Расхождение между дисперсиями считается случайным при выбранном уровне значимости , если: где квантиль случайной величины при числе суммируемых… … Википедия — статистический критерий, названный по имени Хьюберта Лиллиефорса, профессора статистики Университета Джорджа Вашингтона, являющийся модификацией критерия Колмогорова—Смирнова. Критерий Сэвиджа критерий потерь от «минимакса» предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая минимизирует размеры максимальных потерь по каждому из возможных решений. На основе указанной матрицы рассчитывается наилучшее из альтернативных решений по избранному критерию. Кроме того, при выборе критерия должны учитываться философия, темперамент и взгляды нынешнего руководства фирмы оптимистические или пессимистические, консервативные или прогрессивные. Его формула выглядит как min max i При данном критерии: для А 1 максимальной прибылью 7 выльется действие природы В 3 для А 2 максимальная прибыль 6 после действия В 3 для А 3 максимальная прибыль 8 после действия В 3 Таким образом из 7, 6 и 8 минимум прибыли 6 нам даст вариант А 2 5. Если в качестве исходов альтернатив фигурируют показатели прибыли, дохода и других показателей, которые надо максимизировать по принципу "чем больше, тем лучше" , то ищется "максимин" выигрыша максимум среди минимальных выигрышей.

Похожие документы
Карта сайта
Расписание поезда волгоград москва
Киста позвоночника лечение
Слова песни пачка сигарет цой

Комментарии